ФОРЕКС ТЕХНОЛОГИИ
» Меню сайта

Сайт шпионской спецтехники


Мир нетбуков


Видеонаблюдение


Деньги не возникают из ниоткуда и не уходят в никуда, они лишь плавно
перетекают из карманов многочисленных и наивных в карманы немногих и расчетливых.

Тестирование систем

Зачем тестировать на исторических данных?

Часто спрашивают: "Зачем тестировать торговую систему? Ведь вы получите только гипотетические данные. Каким образом вы узнаете, как система будет работать в реальном времени?"
Истинный ответ на последний вопрос состоит в том, что вы никогда не узнаете наверняка, будет ли ваша система работать в будущем, но существует только два способа выяснить, имеет ли она хоть какой-то потенциал.
Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование.
Так как непомерная стоимость и длительное время тестирования новой торговой системы в реальном времени являются недопустимыми, то компьютерное тестирование дает простую возможность увидеть, как проект вашей системы работал бы на данных прошлого. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени.
Кроме того, вы добиваетесь двух вещей.
Во-первых, для тестирования системы вы должны сделать ее механической, и единственным элементом, требующим вашего вмешательства, будет вопрос: "Войду я в следующие торги или нет?", Мы думаем, что механические торговые системы лучше всего подходят подавляющему большинству трейдеров.
Во-вторых, вы выясните, обладает ли ваша система положительным ожиданием. Другие называют это "преимуществом трейдера". Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.
Если вы понадеетесь только на грамотное управление денежными средствами, может сложиться иллюзия, что посредственную торговую систему можно превратить в выигрышную путем различного управления торгами и наличностью. Это неправда. Никакие варианты управления денежными средствами не превратят проигрышную систему в выигрышную. Вы можете использовать любую стратегию азартных игр, и, если у вас нет положительного ожидания на продолжительном промежутке времени, то управление денежными средствами не повлияет на ваши результаты.
Вы должны обладать преимуществом изначально.
Единственным способом убедиться, что вы обладаете этим преимуществом, является тестирование вашей системы.


Выбор периода тестирования.

Другой важной, и часто недооцениваемой областью является выбор периода тестовых данных.
По крайней мере, период тестирования должен быть достаточно продолжительным для проведения минимум 30 торгов на каждом рынке. Получение менее 30 торгов нарушает одно из основных правил теории выборок, которое гласит, что должно существовать по меньшей мере 30 точек данных для того, чтобы набор данных отвечал нормальному распределению. Отметьте, что это касается не дней, недель или месяцев данных, а происшедших торгов. Любое число менее 30 произведет статистически ненадежные результаты. Чем больше количество торгов, тем лучше.
Не менее важно, чтобы рыночные периоды, которые вы тестируете, включали в себя как можно больше примеров всевозможных рыночных условии.
Направления вверх, вниз и вбок являются простейшими (хотя и субъективными) примерами возможных рыночных условий. Исследуемый вами период должен содержать как можно больше примеров.
Нашей целью является моделирование возможных условий будущего путем включения максимального числа рыночных условий прошлого. Если тестовый период представлен только несколькими годами данных, это может повлечь за собой проблемы.
Наше заключение: не существует строгого определения того, какое количество данных должен включать в себя тест.
Если мы предположим, что средняя система следования за трендом торгует примерно раз в месяц на каждом рынке, то по меньшей мере три года должны браться в качестве минимального периода тестирования для того, чтобы первичный тест произвел по крайней мере 30 торгов. Затем добавьте два или более лет для опережающего тестирования и вы получите пять лет, что и является обычно приемлемым минимумом. Добавьте еще времени, если рынок не был разноплановым (падающим, растущим, боковым) на изучаемом периоде.
Вы должны включить в ваше исследование как можно больше разнообразных рыночных условий. Мы предпочитаем использовать большое количество данных и тестировать на различных временных периодах.
Пока вы не проделаете этого сами, вы никогда полностью не оцените, насколько иллюзорной может быть прибыльность торговой системы, и насколько результаты тестирования зависят от выбора временного интервала.
Мы очень настороженно относимся к системам, которые не были протестированы на временных периодах, отвечающих различным рыночным условиям.


Тестирование вхождений.

Тестирование методов вхождений может оказаться очень разоблачительным (и болезненным).
Мы все слишком часто убеждались, что многие дорогие нашему сердцу предположения о правильности способа вхождения в рынок оказывались в лучшем случае посредственными.
Когда вы станете экспертом в тестировании систем, вы, вероятно, обнаружите, что важность вхождений уменьшается, и что способ, которым вы выходите с рынка, становится более важным фактором. Все, что вы можете требовать от вхождения, это чтобы оно вам давало более чем случайный потенциал дохода. После того, как вы это получили, только от вашей стратегии выхода зависит, сможете ли вы поймать столько дохода, сколько возможно, поддерживая при этом убытки на разумном уровне.
Одним из наиболее важных статистических параметров, получаемых при тестировании систем, является процент выигрышей по отношению к проигрышам. При прочих равных, высокий процент выигрышей, очевидно, предпочтительней низкого процента выигрышей. К счастью, если отношения среднего дохода к средним потерям установлены правильно, это может принести на продолжительном периоде прибыль, даже если процент выигрышей упал до очень малой величины.
Лучший способ эффективно протестировать любой отдельный элемент торговой системы - изолировать его насколько это возможно. Однако изолирование элементов торговой системы значительно сложнее, чем могло бы показаться, потому что торговая система, по определению, состоит из набора взаимосвязанных компонентов. Изменение одного компонента даже на небольшую величину может сильно изменить ваши торговые результаты неожиданным и непредсказуемым образом. Мы делали тщательно продуманные незначительные изменения в тестируемой нами системе, которые производили невообразимый беспорядок в нашей аккуратно созданной стратегии. После того, как это произошло большое количество раз, мы решили применить пошаговый подход, который позволил бы нам изолировать вхождения от других элементов торговой системы. Мы не утверждаем, что это единственный или лучший путь тестирования вхождений, но он кажется вполне логичным, и он работал у нас.
Метод прост. Настройте вашу торговую систему и затем удалите ваши нормальные выходы. Замените их на метод, который автоматически выходит с рынка через заданное количество дней после вхождения. В нашем тестировании мы обычно искали сигналы вхождения, которые бы ставили нас на правильную сторону среднесрочных трендов. Мы установили выход теста после 2,10,15 и 20 дней. Выбор дней дает некоторое понимание силы и направления рынка после вхождения.
Например, если ваш 5-дневный выход дает малый процент выигрышных торгов, в то время как 10-дневные выходы дают хорошие результаты, мы могли бы заключить, что у нас есть некоторое пространство для улучшения задания времени при том, что наше направление кажется правильным. Если пятидневные выходы дают лучшие результаты, мы, возможно, получили хороший метод вхождений для краткосрочной торговли, но не для наших долгосрочных задач. Вам следует установить временные периоды для дней выхода в соответствии с вашим собственным стилем торговли.


Тестирование выходов.

Независимое тестирование выходов намного сложнее.
Так как вхождения и выходы часто взаимодействуют непредсказуемыми путями, тесты, разработанные для демонстрации преимуществ различных стратегий выходов, будут находиться под влиянием метода вхождения.
Мы постарались разработать процедуру тестирования, которая давала бы некоторое понимание относительных достоинств различных популярных стратегий выходов. Результаты оказались весьма любопытными.
Для тестирования невозможно изолировать выход так же эффективно, как вхождение. Лучший метод, который нам удалось придумать, заключается в тестировании всех стратегий выхода с использованием одного и того же простого метода вхождения.
Мы подобрали метод вхождения, дающий разумные результаты в качестве оборотной системы, и затем тестировали каждый из методов выхода на одинаковых данных с идентичными вхождениями. Если каждый метод выхода тестируется при использовании одинаковых вхождений, то мы сможем произвести обоснованные сравнения результатов.
Надо признаться, выходы, которые хорошо работают с одной системой вхождений, не обязательно будут так же хорошо работать с другой, но, если вхождение носит насколько возможно общий характер, вы по крайней мере получите некоторое представление об относительной эффективности различных выходов.
В качестве метода вхождения для наших тестов подойдет практически любая оборотная система следования за трендом.
Мы выбрали систему пересечения двух простых скользящих средних (5 дней/10 дней, 5/20, 5/30 и 5/40) в качестве таймера вхождений. Длинное вхождение будет сигнализировано пересечением краткосрочной скользящей средней снизу вверх более долгосрочной скользящей средней, а короткое вхождение будет генерироваться противоположным пересечением. Выходами для эталонного теста будут развороты скользящих средних. На открытии торгового дня, следующего за пересечением скользящих средних, мы закроем одну торговлю и немедленно откроем другую, но уже в противоположном направлении. Так как мы оставляем точки вхождения неизменными для непосредственного сравнения выходов, мы будем торговать только на пересечениях и никогда между пересечениями.
В наших тестах мы установили чувствительность методов задания времени выходов таким образом, что выход обычно будет генерироваться перед следующим разворотом скользящих средних. Если выход не включится, торговля будет закрыта пересечением скользящих средних, и новая торговля будет инициирована в тот же день и на той же цене открытия, что и у оборотной системы.
Таким образом, все тесты должны генерировать одинаковое с эталонной системой количество торгов на рынке. Каждый выход будет бороться с идентичными рыночными условиями, включая одинаковые развороты эталонной системы. Это позволит нам сравнивать одни выходы с другими. При прочих равных условиях будет просто найти стратегию выхода с лучшей производительностью.
Одно предостережение: трудно найти выход, который бы всегда выводил нас с рынка до пересечения скользящих средних. Чем больше торгов используют нереверсивные выходы, тем лучше для нашего теста. Мы хотим, чтобы как можно больше наших выходов были результатами сигналов тестируемого нами метода выходов, а не разворотами скользящих средних. К сожалению, мы не можем избавиться от эталонных разворотов, потому что тогда количество торгов и даты вхождений будут коренным образом меняться от одного теста выходов к другому.
Мы упоминали, что не полностью удовлетворены нашими процедурами тестирования. Когда мы тестируем вхождения, мы можем разумно определить их эффективность путем простого измерения процента выигрышей. В нашем тестировании выходов процент выигрышей и другие результаты устанавливаются почти на неизменном уровне общим методом вхождения, а также тем фактом, что значительная часть выходов сигнализируется эталонными разворотами, а не теми выходами, которые в данный момент тестируются. Так как процент выигрышей остается относительно постоянным на всех тестах, нам нужно провести дополнительное измерение производительности выходов.
Статистическим параметром, который показывает наиболее содержательные изменения в зависимости от выходов, является совокупный доход. Как мера общей эффективности торговой системы совокупный доход не является лучшим индикатором, однако в этом случае мы будем использовать совокупный доход и процент выигрышей в качестве величин для сравнения.


Торгуем по Баришпольцу.
Тестирование торговой системы на основе индикатора Ишимоку.




Форекс индекс посещаемости (Фип) Форекс Сайты Forex Рейтинг Сайтов YandeG


Hosted by uCoz